respondiendo a tus cuestionamientos, no es ilegal hacer entregas de mercancias licitas en ningun lugar, osea, si puedes entregar tus mercancias sin que la Ley te lo prohiba, de otro modo, no existirian las empresas de paqueteria.

tocante grabarlo es buena idea, lo peor que puede hacer el policia, es ejecutar un acto de abuso de autoridad, ya que no estas cometiendo ningun ilicito ni hay una orden de aprehensión en contra tuya...

ahora bien que puede hacer, puedes levantar una denuncia en su contra, anota su nombre (si es que esta visible en su uniforme) o un numero que porte, si no cuenta con estos elementos, diras ante el Ministerio Público de esa estacion, su descripcion corporal, y el horario en que labora, asi como la dependencia a que pertenece (si es policia delegacional, ministerial, estatal, federal) y los actos que realiza en su contra, las cosas que les dice etc....asi mismo puedes presentar testigos que afirmen tu dicho, ES IMPORTANTE QUE LO HAGAS, YA QUE POR MALOS SERVIDORES PÚBLICOS NUESTRO PAÍS SE ENCUENTRA EN ESTA SITUACIÓN. 

Espero te sirvan mis respuestas.

Saludos...

Lic. Martin Olguín