Sí,  sí pueden quedárselos, es mas, son tan pasados de lanza, que los pueden destruir.

NO DEBEN,   Lo que puedes hacer es solicitarlos por escrito al c. director del plantel,  y exigirle la respuesta por escrito.

No nos dices qué es lo que ellos aducen...

Habría que analizar el contrato que tú firmaste con esta universidad privada, y en base a ello ejercitar las acciones pertinentes.

Sin ver tu contrato, yo te diría que denuncies al dueño de la escuela o su administrador, que en este caso sería el c. Director, ante el MINISTERIO PUBLICO por el delito de Abuso de Confianza, solicitándo al Ministerio Público que exija al plantel la devolución de tus documentos, mismos que entregaste de acuerdo a la normatividad escolar, pero ya no eres alumna y has solicitado su devolución, misma que no se te ha concedido por parte del personal de la escuela.

Suerte.